La regressió quantílica per a les mesures de risc

Abstract

La regressió quantílica és una eina que serveix per ajustar models per explicar una variable resposta amb diversos tipus de dades. Aquesta eina és poc coneguda degut a la gran importància d altres tècniques d ajust com la regressió lineal però en els darrers anys ha anat evolucionant i s ha realitzat un gran nombre d avanços. Recentment es va publicar un article que parlava de la possibilitat d ajustar un model a partir de la regressió quantílica per a la mesura del risc coneguda com a Tail Value at Risk (TVaR) però no s aplicava en cap cas en dades reals. L objectiu d aquest treball és donar un pas endavant i implementar una funció en R que permeti ajustar la regressió quantílica tant com per a la mesura del risc com per a un quantil en concret.