La regressió quantílica per a les mesures de risc
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2117/135355
Tutor / directorGuillén, Montserrat
Tipus de documentProjecte Final de Màster Oficial
Data2019-06
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya
Abstract
La regressió quantílica és una eina que serveix per ajustar models per explicar una variable resposta amb diversos tipus de dades. Aquesta eina és poc coneguda degut a la gran importància d altres tècniques d ajust com la regressió lineal però en els darrers anys ha anat evolucionant i s ha realitzat un gran nombre d avanços. Recentment es va publicar un article que parlava de la possibilitat d ajustar un model a partir de la regressió quantílica per a la mesura del risc coneguda com a Tail Value at Risk (TVaR) però no s aplicava en cap cas en dades reals. L objectiu d aquest treball és donar un pas endavant i implementar una funció en R que permeti ajustar la regressió quantílica tant com per a la mesura del risc com per a un quantil en concret.
TitulacióMÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2013)
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
memoria.pdf | 781,3Kb | Visualitza/Obre |