Modelos multivariantes en la cuantificación del riesgo de pérdida
Visualitza/Obre
memoria.pdf (3,244Mb) (Accés restringit)
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099.1/24057
Tutor / directorBolancé Losilla, Catalina
Tipus de documentProjecte Final de Màster Oficial
Data2014-10
Condicions d'accésAccés restringit per decisió de l'autor
Tots els drets reservats. Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i
industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva
reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets
Abstract
El presente trabajo final de máster tiene como objetivo realizar una cuantificación del riesgo de pérdida para dos tipos de carteras bien diferenciadas. Para ello, considerará diversos modelos de ajuste que irán de menor a mayor flexibilidad y con los cuales se intentará ajustar el comportamiento multivariante de nuestros datos.
MatèriesS'han publicat diversos perfils d'expressió amb intenció predictiva del pronòstic en malalts amb càn, Estadística matemàtica--Aplicacions
TitulacióMÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2009)
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
memoria.pdf | 3,244Mb | Accés restringit |