Models avançats per la predicció del índex de morositat per entitats financeres
Visualitza/Obre
memoria.pdf (2,716Mb) (Accés restringit)
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2117/91462
Tipus de documentProjecte Final de Màster Oficial
Data2016-10
Condicions d'accésAccés restringit per decisió de l'autor
Tots els drets reservats. Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i
industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva
reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets
Abstract
Una de les funcions principals de les entitats financeres és mantenir un control de la taxa de morositat, amb l'objectiu de disminuïr el nombre de dubtosos o bé treballar per evitar el grau d'impacte negatiu que poden causar. Tot i el coneixement i domini del tema per part de les entitats, es proposen nous mètodes de predicció alternatius basats en models de sèries temporals, anomenats models ARIMA. La particularitat d'aquests models residex en que permeten fer bones prediccions de sèries temporals, per la qual cosa intentaran donar suport i afinar en l'estimació de les taxes de morositat en un interval de temps futur i proper. La presentació d'aquests models i la introducció de possibles variacions defineixen el projecte proposat com a models avançats de predicció.
TitulacióMÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2013)
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
memoria.pdf | 2,716Mb | Accés restringit |