Testing extreme value copulas to estimate the quantile
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2117/88925
Tipus de documentArticle
Data publicació2014-06-12
EditorInstitut d'Estadística de Catalunya
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya
Abstract
We generalize the test proposed by Kojadinovic, Segers and Yan which is used for testing whether the data belongs to the family of extreme value copulas. We prove that the generalized test can be applied whatever the alternative hypothesis. We also study the effect of using different extreme value copulas in the context of risk estimation. To measure the risk we use a quantile. Our results have been motivated by a bivariate sample of losses from a real database of auto Insurance claims.
CitacióBahraoui, Zuhair; Bolancé, Catalina; Pérez-Marín, Ana M. Testing extreme value copulas to estimate the quantile. "SORT", 12 Juny 2014, vol. 38, núm. 1, p. 89-102.
ISSN1696-2281
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
38.1.6.bahraoui-etal.pdf | 133,9Kb | Visualitza/Obre |