Mostra el registre d'ítem simple
Funciones de distorsión en la cuantificación del riesgo de pérdida
dc.contributor | Bolancé Losilla, Catalina |
dc.contributor.author | Rodríguez Segura, Ana Victoria |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola |
dc.date.accessioned | 2015-10-29T11:44:33Z |
dc.date.available | 2015-10-29T11:44:33Z |
dc.date.issued | 2015-10 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/78485 |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo utilizar medidas de riesgo basadas en funciones de distorsión para cuantificar el riesgo de pérdida, aplicable tanto en el sector financiero como de seguro. Las funciones de distorsión permiten calcular el riesgo de una posición o prima, iniciando con la función de distribución del riesgo de pérdida, después aplicando una distorsión a su función desacumulativa, y por último, obteniendo su esperanza a partir de la probabilidad distorsionada. Al no asumir ninguna distribución de la pérdida, la función desacumulativa se estima por distintos métodos no paramétricos. En este contexto el trabajo se enmarca en describir las diferentes funciones de distorsión y analizar sus propiedades principales, plantear los diferentes métodos de estimación de la función desacumulativa, y finalmente, aplicar las medidas de riesgo basada en funciones de distorsión a un conjunto de datos de una compañía de seguros española. |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
dc.publisher | Universitat de Barcelona |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística |
dc.subject.lcsh | Social and behavioral sciences series |
dc.subject.other | Medida de riesgo |
dc.subject.other | Funciones de distorsión |
dc.subject.other | Estimador núcleo clasico |
dc.title | Funciones de distorsión en la cuantificación del riesgo de pérdida |
dc.type | Master thesis |
dc.subject.lemac | Matemàtica--Aspectes socials |
dc.subject.ams | Classificació AMS::91 Game theory, economics, social and behavioral sciences::91F Other social and behavioral sciences (mathematical treatment) |
dc.identifier.slug | FME-1199 |
dc.rights.access | Open Access |
dc.date.updated | 2015-10-22T05:38:24Z |
dc.audience.educationlevel | Màster |
dc.audience.mediator | Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística |
dc.audience.degree | MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2013) |
Fitxers d'aquest items
Aquest ítem apareix a les col·leccions següents
-
Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa (UPC-UB) [437]
Titulació interuniversitària UPC-UB