Mostra el registre d'ítem simple

dc.contributorRey Oriol, Rosendo
dc.contributor.authorRiu Vicente, Jordi
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear
dc.date.accessioned2015-09-29T07:59:23Z
dc.date.available2015-09-29T07:59:23Z
dc.date.issued2015-07-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/77155
dc.description.abstractWe use the dynamical Ising model, with stochastic dynamics for the coupling, in order to try to reproduce financial markets indexes. Specifically, the coupling follows an Ornstein-Uhlenbeck process. Regarding the employed dynamics for the Ising model, we first utilize the Metropolis algorithm, obtaining encouraging results. We later consider the more sophisticated Wolff algorithm, which to the best of our knowledge has never been applied to financial markets before. We find that this model is able to reproduce qualitatively, and in some cases quantitatively, the stylized facts, previously computed for real EUR/USD currency data. Finally, we construct a much simpler subordinated stochastic process, based on the Ising mean-field theory, which turns out to encapsulate in a simple way most of the features of the previously studied dynamical Ising models.
dc.description.abstractUtilizamos el modelo de Ising dinámico, con dinámica estocástica para la interacción entre espines, para reproducir los índices de los mercados financieros. Específicamente, la interacción sigue un proceso de Ornstein-Uhlenbeck. En relación a las dinámicas utilizadas para el modelo de Ising, primero utilizamos el algoritmo de Metropolis, con el qual obtenemos resultados esperanzadores. Después usamos el algoritmo de Wolff, que es más sofisticado, el qual, por lo que sabemos, nunca ha sido utilizado para mercados financieros. Encontramos que este modelo es capaz de reproducir de manera qualitativa, i en algunos casos quantitativa, los "stylized facts", que han sido calculados previamente para la serie real del EUR/USD. Finalmente, construimos un proceso estocástico subordinado, basado en la teoría de campo medio del modelo de Ising, que nos permitirá entender de manera simple la mayoría de las propiedades estudiadas previamente para el modelo de Ising dinámico.
dc.description.abstractUtilitzem el model d'Ising dinàmic, amb dinàmica estocàstica per a la interacció entre espins, per reproduir els índexs dels mercats financers. Específicament, la interacció segueix un procés d'Ornstein - Uhlenbeck. En relació a les dinàmiques utilitzades per al model d'Ising , primer utilitzem l'algorisme de Metropolis , amb el qual obtenim resultats esperançadors. Després fem servir l'algoritme de Wolff, que és més sofisticat, el qual, pel que sabem, mai ha estat utilitzat per a mercats financers . Trobem que aquest model és capaç de reproduir de manera qualitativa, i en alguns casos quantitativa, els " stylized facts ", que han estat calculats prèviament per a la sèrie real de l'EUR / USD. Finalment, construïm un procés estocàstic subordinat, basat en la teoria de camp mig del model d'Ising, que ens permetrà entendre de manera simple la majoria de les propietats estudiades prèviament pel model d'Ising dinàmic .
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.relation.urihttp://infoteleco.upc.edu/incoming/pfc/108887/conference_poster_3_LYqhWg.pdf
dc.rightsS'autoritza la difusió de l'obra mitjançant la llicència Creative Commons o similar 'Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada'
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Matemàtica financera
dc.subject.lcshBusiness mathematics
dc.subject.lcshFinance
dc.subject.otherFinance
dc.subject.otherFractals
dc.subject.otherMathematical Finance
dc.subject.otherFinancial Markets
dc.subject.otherModeling
dc.subject.otherMonte Carlo Methods
dc.subject.otherStochastic Processes
dc.subject.otherFinanzas
dc.subject.otherFractales
dc.subject.otherMatemática Financiera
dc.subject.otherMercados Financieros
dc.subject.otherModelización
dc.subject.otherMétodos de Monte Carlo
dc.titleMicroscopic models applied to financial markets
dc.title.alternativeModels microscòpics aplicats a mercats financers
dc.title.alternativeModelos microscópicos aplicados a mercados financieros
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacMatemàtica financiera
dc.subject.lemacFinances
dc.identifier.slugETSETB-230.108887
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2015-09-22T05:51:34Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA FÍSICA (Pla 2011)


Fitxers d'aquest items

Thumbnail

Aquest ítem apareix a les col·leccions següents

Mostra el registre d'ítem simple