Generació d'escenaris en finances quantitatives

Abstract

En aquest treball es tracta la generació d'escenaris dins de l'àmbit financer. S'utilitza aquesta tècnica amb dos objectius diferents: valoració de productes i optimització de carteres. En la primera part s'estudia com es poden valorar els productes analíticament utilitzant l'EDP de Black- Scholes per, després, anar fent aproximacions cada vegada més estocàstiques a la resolució del problema. La segona part, se centra en la generació d'escenaris que faran possible la resolució del problema d'optimització de carteres posterior. Per tal de poder avaluar les tècniques de generació d'escenaris proposades també es presenten alguns exemples optimitzats, focalitzant però, en la part de la generació d'escenaris.