Show simple item record

dc.contributorCabré Vilagut, Xavier
dc.contributorBenedito Benet, Ernest
dc.contributor.authorDuaso Bellido, Mireia
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada I
dc.date.accessioned2015-07-24T11:14:08Z
dc.date.issued2015-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/76316
dc.description.abstractL'equació de Black-Scholes és una equació en derivades parcials (EDP) de tipus difusió. Aquest model introdueix que els increments de l'actiu subjacent segueixen un moviment Brownià. És un mètode eficient per calcular el valor d'opcions de compra i de venda sobre actius financers. Tot i així, degut als avenços tecnològics i als estudis recents en el món de les finances, s'ha vist que aquest model no és acurat en la seva predicció. Així doncs, en aquest estudi ens disposem a provar amb dades reals les mancances d'aquest model. Una de les teories contemplades sobre el moviment dels increments de l'actiu són els processos de Lévy, models amb distribucions de cua llarga, que introduïrem breument com a millora el realisme dels models financers clàssics.
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Equacions diferencials i integrals::Equacions en derivades parcials
dc.subject.lcshDifferential equations, Partial
dc.subject.otherBlack-Scholes
dc.subject.otherDiffusion
dc.subject.otherPartial differential equation
dc.subject.otherFinance
dc.titleBlack-Scholes differential equation and its development
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacEquacions en derivades parcials
dc.subject.amsClassificació AMS::35 Partial differential equations::35Q Equations of mathematical physics and other areas of application
dc.identifier.slugFME-1048
dc.rights.accessRestricted access - author's decision
dc.date.lift10000-01-01
dc.date.updated2015-07-21T10:59:40Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorUniversitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística
dc.audience.degreeGRAU EN MATEMÀTIQUES (Pla 2009)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record