Black-Scholes differential equation and its development
Visualitza/Obre
memoria.pdf (906,1Kb) (Accés restringit)
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2117/76316
Tipus de documentTreball Final de Grau
Data2015-07
Condicions d'accésAccés restringit per decisió de l'autor
Tots els drets reservats. Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i
industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva
reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets
Abstract
L'equació de Black-Scholes és una equació en derivades parcials (EDP) de tipus difusió. Aquest model introdueix que els increments de l'actiu subjacent segueixen un moviment Brownià. És un mètode eficient per calcular el valor d'opcions de compra i de venda sobre actius financers. Tot i així, degut als avenços tecnològics i als estudis recents en el món de les finances, s'ha vist que aquest model no és acurat en la seva predicció. Així doncs, en aquest estudi ens disposem a provar amb dades reals les mancances d'aquest model. Una de les teories contemplades sobre el moviment dels increments de l'actiu són els processos de Lévy, models amb distribucions de cua llarga, que introduïrem breument com a millora el realisme dels models financers clàssics.
TitulacióGRAU EN MATEMÀTIQUES (Pla 2009)
Col·leccions
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
memoria.pdf | 906,1Kb | Accés restringit |