Ir al contenido (pulsa Retorno)

Universitat Politècnica de Catalunya

    • Català
    • Castellano
    • English
    • LoginRegisterLog in (no UPC users)
  • mailContact Us
  • world English 
    • Català
    • Castellano
    • English
  • userLogin   
      LoginRegisterLog in (no UPC users)

UPCommons. Global access to UPC knowledge

Banner header
75.831 UPC academic works
You are here:
View Item 
  •   DSpace Home
  • Treballs acadèmics
  • Facultat de Matemàtiques i Estadística
  • Grau en Matemàtiques (Pla 2009)
  • View Item
  •   DSpace Home
  • Treballs acadèmics
  • Facultat de Matemàtiques i Estadística
  • Grau en Matemàtiques (Pla 2009)
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Black-Scholes differential equation and its development

Thumbnail
View/Open
memoria.pdf (906,1Kb) (Restricted access)
  View UPCommons Usage Statistics
  LA Referencia / Recolecta stats
Includes usage data since 2022
Cita com:
hdl:2117/76316

Show full item record
Duaso Bellido, Mireia
Tutor / directorCabré Vilagut, XavierMés informacióMés informacióMés informació; Benedito Benet, ErnestMés informacióMés informació
Document typeBachelor thesis
Date2015-07
Rights accessRestricted access - author's decision
All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder
Abstract
L'equació de Black-Scholes és una equació en derivades parcials (EDP) de tipus difusió. Aquest model introdueix que els increments de l'actiu subjacent segueixen un moviment Brownià. És un mètode eficient per calcular el valor d'opcions de compra i de venda sobre actius financers. Tot i així, degut als avenços tecnològics i als estudis recents en el món de les finances, s'ha vist que aquest model no és acurat en la seva predicció. Així doncs, en aquest estudi ens disposem a provar amb dades reals les mancances d'aquest model. Una de les teories contemplades sobre el moviment dels increments de l'actiu són els processos de Lévy, models amb distribucions de cua llarga, que introduïrem breument com a millora el realisme dels models financers clàssics.
SubjectsDifferential equations, Partial, Equacions en derivades parcials
DegreeGRAU EN MATEMÀTIQUES (Pla 2009)
URIhttp://hdl.handle.net/2117/76316
Collections
  • Facultat de Matemàtiques i Estadística - Grau en Matemàtiques (Pla 2009) [353]
  View UPCommons Usage Statistics

Show full item record

FilesDescriptionSizeFormatView
memoria.pdfBlocked906,1KbPDFRestricted access

Browse

This CollectionBy Issue DateAuthorsOther contributionsTitlesSubjectsThis repositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsOther contributionsTitlesSubjects

© UPC Obrir en finestra nova . Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius

info.biblioteques@upc.edu

  • About This Repository
  • Metadata under:Metadata under CC0
  • Contact Us
  • Send Feedback
  • Privacy Settings
  • Inici de la pàgina