Show simple item record

dc.contributorOrtiz Gracia, Luis
dc.contributor.authorVilar Pagès, Ferran
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Universitat de Barcelona
dc.date.accessioned2022-06-22T12:13:09Z
dc.date.available2022-06-22T12:13:09Z
dc.date.issued2022-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/368995
dc.description.abstractAquest treball revisa i estudia la literatura economètrica sobre l'estimació de la variació quadràtica de preus fent ús de la variància realitzada. Es presenten les bases i assumpcions necessàries per construir aquest estimador de manera teòrica en condicions ideals. El raonament però, canvia dràsticament quan es treballa amb preus observats. La presència de soroll en les dades provoca que l'estimador ja no sigui consistent. Tot i això, hi ha maneres de filtrar aquest soroll i eliminar el biaix que la presència d'aquest provoca en les estimacions. En particular es treballa amb tres estimadors de la variància quadràtica. Cada estimador depèn d'uns paràmetres que s'estimaran mitjançant minimització de la variància asimptòtica i mitjançant criteris de minimització del Error Quadràtic mitjà (EQM). Finalment es compararan els resultats per determinar de quin estimador obtenim millors resultats.
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.publisherUniversitat de Barcelona
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica
dc.subject.lcshMathematical statistics
dc.subject.otherHigh Frequency Data
dc.subject.otherIntegrated Volatility
dc.subject.otherQuadratic Variation
dc.subject.otherRealized Volatility
dc.subject.otherGeometric Brownian Motion
dc.subject.otherMicrostructure Effects
dc.subject.otherSub-sampling
dc.subject.otherTwo Scale
dc.subject.otherKernel
dc.subject.otherPre-Averaging
dc.subject.otherMean Square Error
dc.titleVolatility estimation with dependent microstructure noise
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacEstadística matemàtica
dc.subject.amsClassificació AMS::62 Statistics::62G Nonparametric inference
dc.identifier.slugFME-2317
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2022-06-22T05:23:07Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorUniversitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística
dc.description.mobilityOutgoing


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record