Ir al contenido (pulsa Retorno)

Universitat Politècnica de Catalunya

    • Català
    • Castellano
    • English
    • LoginRegisterLog in (no UPC users)
  • mailContact Us
  • world English 
    • Català
    • Castellano
    • English
  • userLogin   
      LoginRegisterLog in (no UPC users)

UPCommons. Global access to UPC knowledge

Banner header
64.039 UPC academic works
You are here:
View Item 
  •   DSpace Home
  • Treballs acadèmics
  • Màsters oficials
  • Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa (UPC-UB)
  • View Item
  •   DSpace Home
  • Treballs acadèmics
  • Màsters oficials
  • Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa (UPC-UB)
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Volatility estimation with dependent microstructure noise

Thumbnail
View/Open
memoria.pdf (1,171Mb)
Share:
 
  View Usage Statistics
Cita com:
hdl:2117/368995

Show full item record
Vilar Pagès, Ferran
Tutor / directorOrtiz Gracia, Luis
Document typeMaster thesis
Date2022-06
Rights accessOpen Access
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Except where otherwise noted, content on this work is licensed under a Creative Commons license : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Abstract
Aquest treball revisa i estudia la literatura economètrica sobre l'estimació de la variació quadràtica de preus fent ús de la variància realitzada. Es presenten les bases i assumpcions necessàries per construir aquest estimador de manera teòrica en condicions ideals. El raonament però, canvia dràsticament quan es treballa amb preus observats. La presència de soroll en les dades provoca que l'estimador ja no sigui consistent. Tot i això, hi ha maneres de filtrar aquest soroll i eliminar el biaix que la presència d'aquest provoca en les estimacions. En particular es treballa amb tres estimadors de la variància quadràtica. Cada estimador depèn d'uns paràmetres que s'estimaran mitjançant minimització de la variància asimptòtica i mitjançant criteris de minimització del Error Quadràtic mitjà (EQM). Finalment es compararan els resultats per determinar de quin estimador obtenim millors resultats.
SubjectsMathematical statistics, Estadística matemàtica
URIhttp://hdl.handle.net/2117/368995
Collections
  • Màsters oficials - Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa (UPC-UB) [392]
Share:
 
  View Usage Statistics

Show full item record

FilesDescriptionSizeFormatView
memoria.pdf1,171MbPDFView/Open

Browse

This CollectionBy Issue DateAuthorsOther contributionsTitlesSubjectsThis repositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsOther contributionsTitlesSubjects

© UPC Obrir en finestra nova . Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius

info.biblioteques@upc.edu

  • About This Repository
  • Contact Us
  • Send Feedback
  • Privacy Settings
  • Inici de la pàgina