Ir al contenido (pulsa Retorno)

Universitat Politècnica de Catalunya

    • Català
    • Castellano
    • English
    • LoginRegisterLog in (no UPC users)
  • mailContact Us
  • world English 
    • Català
    • Castellano
    • English
  • userLogin   
      LoginRegisterLog in (no UPC users)

UPCommons. Global access to UPC knowledge

56.656 UPC E-Prints
You are here:
View Item 
  •   DSpace Home
  • E-prints
  • Departaments
  • Departament d'Estadística i Investigació Operativa
  • Capítols de llibre
  • View Item
  •   DSpace Home
  • E-prints
  • Departaments
  • Departament d'Estadística i Investigació Operativa
  • Capítols de llibre
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Sentiment analysis of financial news: mechanics and statistics

Thumbnail
View/Open
analysis of financial news.pdf (750,7Kb)
Share:
 
 
10.1007/978-3-030-66891-4_9
 
  View Usage Statistics
Cita com:
hdl:2117/349286

Show full item record
Arratia Quesada, Argimiro AlejandroMés informacióMés informacióMés informació
Ávalos Villaseñor, Gustavo EduardoMés informació
Cabaña Nigro, Ana Alejandra
Duarte López, ArielMés informacióMés informació
Renedo Mirambell, MartíMés informació
Document typePart of book or chapter of book
Defense date2021-06-11
PublisherSpringer
Rights accessOpen Access
Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, content on this work is licensed under a Creative Commons license : Attribution 4.0 International
ProjectGESTION Y ANALISIS DE DATOS COMPLEJOS (AEI-TIN2017-89244-R)
Abstract
This chapter describes the basic mechanics for building a forecasting model that uses as input sentiment indicators derived from textual data. In addition, as we focus our target of predictions on financial time series, we present a set of stylized empirical facts describing the statistical properties of lexicon-based sentiment indicators extracted from news on financial markets. Examples of these modeling methods and statistical hypothesis tests are provided on real data. The general goal is to provide guidelines for financial practitioners for the proper construction and interpretation of their own time-dependent numerical information representing public perception toward companies, stocks’ prices, and financial markets in general
CitationArratia, A. [et al.]. Sentiment analysis of financial news: mechanics and statistics. A: "Data science for economics and finance: methodologies and applications". Berlín: Springer, 2021, p. 195-216. 
URIhttp://hdl.handle.net/2117/349286
DOI10.1007/978-3-030-66891-4_9
ISBN978-3-030-66891-4
Publisher versionhttps://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-66891-4
Collections
  • Departament d'Estadística i Investigació Operativa - Capítols de llibre [36]
  • Doctorat en Computació - Capítols de llibre [2]
  • SOCO - Soft Computing - Capítols de llibre [25]
  • Departament de Ciències de la Computació - Capítols de llibre [82]
Share:
 
  View Usage Statistics

Show full item record

FilesDescriptionSizeFormatView
analysis of financial news.pdf750,7KbPDFView/Open

Browse

This CollectionBy Issue DateAuthorsOther contributionsTitlesSubjectsThis repositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsOther contributionsTitlesSubjects

© UPC Obrir en finestra nova . Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius

info.biblioteques@upc.edu

  • About This Repository
  • Contact Us
  • Send Feedback
  • Inici de la pàgina