Show simple item record

dc.contributorSoler Villanueva, Jaume
dc.contributor.authorGonzález Sierras, Pol
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
dc.date.accessioned2021-07-08T08:23:18Z
dc.date.available2021-07-08T08:23:18Z
dc.date.issued2021-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/348782
dc.description.abstractS'introdueixen les opcions, un tipus de contracte financer, que són objecte principal d'estudi del treball. En una primera part se'n deriven les equacions en derivades parcials que en governen el seu preu i en una segona part a través de diversos mètodes numèrics s'estudia com resoldre aquestes EDPS anteriorment presentades.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Anàlisi numèrica
dc.subject.lcshNumerical analysis
dc.subject.otherFinances
dc.subject.otherMètodes numèrics
dc.subject.otherOpcions
dc.subject.otherBlack-Scholes
dc.subject.otherEDPS
dc.titleEquacions en derivades parcials a les finances
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacAnàlisi numèrica
dc.subject.amsClassificació AMS::65 Numerical analysis
dc.identifier.slugFME-2182
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2021-07-07T05:30:38Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorUniversitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística
dc.audience.degreeGRAU EN MATEMÀTIQUES (Pla 2009)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record