Double shrinkage correction in sample LMMSE estimation
Visualitza/Obre
Article (397,4Kb) (Accés restringit)
Sol·licita una còpia a l'autor
Què és aquest botó?
Aquest botó permet demanar una còpia d'un document restringit a l'autor. Es mostra quan:
- Disposem del correu electrònic de l'autor
- El document té una mida inferior a 20 Mb
- Es tracta d'un document d'accés restringit per decisió de l'autor o d'un document d'accés restringit per política de l'editorial
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2117/22011
Tipus de documentText en actes de congrés
Data publicació2013
EditorEuropean Association for Signal Processing (EURASIP)
Condicions d'accésAccés restringit per política de l'editorial
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya
Abstract
The sample linear minimum mean square error (LMMSE) es-
timator undergoes high performance degradation in the small
sample size regime. Herein a double shrinkage correction is
proposed to alleviate this problem. First, an af ne transfor-
mation of the sample covariance matrix (SCM) is considered
within the LMMSE. Second, a linear transformation of that
modi ed lter is proposed. The linear transformation mini-
mizes the asymptotic MSE of the lter given a shrinkage of
the SCM. And the shrinkage of the SCM optimizes the as-
ymptotic MSE of the data covariance. Simulations highlight
that the proposed estimator outperforms robust methods to the
small sample size, namely LMMSE based on diagonal load-
ing (DL) or Ledoit-Wolf (LW) regularizations of the SCM
CitacióSerra, J.; Najar, M. Double shrinkage correction in sample LMMSE estimation. A: European Signal Processing Conference. "Proceedings of the 21st European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2013: 9-13 September, 2013: Marrakech, Morocco". Marrakesh: European Association for Signal Processing (EURASIP), 2013, p. 1-5.
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
SerraEUSIPCO2013.pdf | Article | 397,4Kb | Accés restringit |