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Regresión quantílica para la cuantificación del riesgo
dc.contributor | Bolancé Losilla, Catalina |
dc.contributor.author | Cortés Ruiz, Álvaro |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T12:23:49Z |
dc.date.available | 2019-06-25T12:23:49Z |
dc.date.issued | 2019-06 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/135349 |
dc.description.abstract | La regresión cuantílica de Koenker y Bassett (1978) ha supuesto una herramienta muy útil en los estudios económico-financieros. En este trabajo, nos enfocamos en su aplicación en el ámbito de la gestión y la cuantificación de riesgos, que se caracteriza por datos con distribución de cola pesada. Bajo un estudio de simulación se constata que el modelo de Koenker y Bassett (1978) y las nuevas metodologías no paramétricas basada en splines y estimación núcleo fracasan en la predicción de las observaciones del modelo generado para cuantiles extremos. Por lo tanto, se constata la necesidad de proporcionar métodos alternativos que nos permitan mejorar la estimación de los cuantiles condicionales para niveles de confianza próximos a 1 y con distribución de cola pesada. Finalmente, se analizan los principales factores causantes de los costes más extremos asociados a una cartera de pólizas de automóvil y hogar. |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
dc.publisher | Universitat de Barcelona |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica |
dc.subject.lcsh | Mathematical Statistics -- Applications |
dc.subject.other | Cuantiles |
dc.subject.other | Regresion cuantílica |
dc.subject.other | Splines |
dc.subject.other | Estimación núcleo |
dc.subject.other | Kernel |
dc.subject.other | Cuantiles extremos |
dc.subject.other | Distribuciones de cola pesada |
dc.subject.other | Gestión y cuantificación de riesgos |
dc.title | Regresión quantílica para la cuantificación del riesgo |
dc.type | Master thesis |
dc.subject.lemac | Estadística matemàtica--Aplicacions |
dc.subject.ams | Classificació AMS::62 Statistics::62P Applications |
dc.identifier.slug | FME-1734 |
dc.rights.access | Open Access |
dc.date.updated | 2019-06-22T10:31:45Z |
dc.audience.educationlevel | Màster |
dc.audience.mediator | Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística |
dc.audience.degree | MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2013) |
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Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa (UPC-UB) [437]
Titulació interuniversitària UPC-UB