Un nuevo método núcleo transformado aplicado a la estimación de cópulas: Aplicación a la cuantificación del riesgo en seguros

Abstract

El propósito principal de este trabajo es introducir al lector en el mundo de la estimación no paramétrica de la función de probabilidad acumulada de cópulas. Además, en el documento se propone y estudia un nuevo método no paramétrico de estimación. Para ello, en primer lugar, se introducen los conceptos estadísticos básicos necesarios. Una vez que ya se tienen las herramientas necesarias, se introducen al lector una colección amplia de estimadores no paramétricos de las cópulas, la mayoría basados en la estimación núcleo. En este punto es donde se propone el nuevo estimador. Acto seguido se analizan las propiedades de convergencia débil de los estimadores y se realiza un experimento para ver si el nuevo estimador es el que mejor realiza la aproximación. Para finalizar se lleva a cabo una apliación práctica utilizando el nuevo estimador propuesto.