Comparación de la estimación de la volatilidad de una serie financiera, a través de la metodología del filtro de Kalman y el filtro de partículas en el contexto de los modelos de espacio-estado
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2117/118367
Tipus de documentProjecte Final de Màster Oficial
Data2018-06
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya
Abstract
Mediante un ejercicio comparativo, el objetivo del presente trabajo, es estimar la volatilidad de una serie financiera a través de dos algoritmos; el filtro de Kalman y el filtro de partículas, abordados en el contexto de los modelos de espacio de estado, y evaluar su capacidad para realizar estimaciones los más eficientes y fiables posibles. La serie financiera que se utiliza, es la serie del índice bursátil IBEX 35 , que es el índice de referencia de la bolsa española. La comparación de la estimación obtenida con ambos algoritmos, se realizará a través de una proxy de la volatilidad, que es el logaritmo de los rendimientos al cuadrado log(r_t^2 ); de esta forma se analiza que método aproxima de mejor manera el comportamiento de la volatilidad de la serie de estudio
TitulacióMÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2013)
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
memoria.pdf | 2,185Mb | Visualitza/Obre |