Modelos bivariantes: Una aproximación al análisis de la siniestralidad del cliente en seguros no Vida

Abstract

El objetivo del trabajo es analizar la siniestralidad de los asegurados en seguros no Vida (de hogar y auto) de formamultivariante. Para ello introduciremos los modelos univariantes y bivariantes de Poisson, Poisson Cero Inflado, el modelo Binomial Negativo y el Poisson Inversa Gausiana. Después de analizar la base de datos y de dar una descripción detallada de las variables que se van a emplear, ajustamos y analizamos los modelos univariantes definidos anteriormente y los modelos bivariantes Binomial Negativo y Poisson Inversa Gausiana. Finalmente fijamos determinados perfiles de los asegurados y probamos la capacidad predictiva delmodelo. El programa empleado para ajustar los modelos, y hacer todos los cálculos necesarios es el software estadístico R .