Modelos bivariantes: Una aproximación al análisis de la siniestralidad del cliente en seguros no Vida
Visualitza/Obre
memoria.pdf (578,5Kb) (Accés restringit)
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2117/118359
Tipus de documentProjecte Final de Màster Oficial
Data2018-06
Condicions d'accésAccés restringit per decisió de l'autor
Tots els drets reservats. Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i
industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva
reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets
Abstract
El objetivo del trabajo es analizar la siniestralidad de los asegurados en seguros no Vida (de hogar y auto) de formamultivariante. Para ello introduciremos los modelos univariantes y bivariantes de Poisson, Poisson Cero Inflado, el modelo Binomial Negativo y el Poisson Inversa Gausiana. Después de analizar la base de datos y de dar una descripción detallada de las variables que se van a emplear, ajustamos y analizamos los modelos univariantes definidos anteriormente y los modelos bivariantes Binomial Negativo y Poisson Inversa Gausiana. Finalmente fijamos determinados perfiles de los asegurados y probamos la capacidad predictiva delmodelo. El programa empleado para ajustar los modelos, y hacer todos los cálculos necesarios es el software estadístico R .
MatèriesS'han publicat diversos perfils d'expressió amb intenció predictiva del pronòstic en malalts amb càn, Estadística matemàtica--Aplicacions
TitulacióMÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2013)
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
memoria.pdf | 578,5Kb | Accés restringit |