A 5-factor risk model for european stocks
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2117/114352
Correu electrònic de l'autorluis.amezolagmail.com
Tutor / directorRosu, Ioanid
Tipus de documentProjecte Final de Màster Oficial
Data2017-07
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya
Abstract
The objective of this master thesis is to calculate a five-risk factor model for the European stock market by replicating Fama and French (2015). Consistent with Fama and French (2015) results, this research shows that value, profitability and investment risk factors play an important role in assessing the expected return of an asset. These results shed light on the relation between the risk factors in North America and the risk factors in Europe.
TitulacióMÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL (Pla 2014)
Col·leccions
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
Research paper 2017_M_Dolz_L_Amezola.pdf | Memòria | 919,3Kb | Visualitza/Obre |