Rational characteristic functions and markov chains
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2117/102227
Tipus de documentText en actes de congrés
Data publicació1995
Editor. S.N.
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya
Abstract
Abstract 1 We investigate in this paper how to estimate the density function of a random variable using a parametric ARMA model for its characteristic function. The choice of this model is motivated by the fact that this type of density characterizes the duration of staying at an N-states Markov chain, but the approach is general enough to be applied to many practical problems. Both ML and moment-based linear estimates are derived, the former being based on the optimization of a highly non-linear function. 1.
CitacióVidal, J., Bonafonte, A., Losada, N., Fonollosa, José A. R., R. Fonollosa, J. Rational characteristic functions and markov chains. A: IEEE SIGNAL PROCESSING ATHOS WORKSHOP ON HIGHER-ORDER STATISTICS.. "?". . S.N., 1995, p. 226-230.
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
10.1.1.414.9976.pdf | 53,71Kb | Visualitza/Obre |