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dc.contributor.authorFuente García, David de la
dc.contributor.authorGarcía Martínez, Daniel Fernando
dc.date.accessioned2008-03-11T17:01:31Z
dc.date.available2008-03-11T17:01:31Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0210-8054 (versió paper)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2099/4579
dc.description.abstractEn este artículo se presenta un análisis comparativo entre los algoritmos más interesantes para la estimación de parámetros de series temporales, tanto en bloque como recursivos. Se propone que los modelos autorregresivos largos constituyen una parametrización general para modelizar series inestables, cuyos parámetros pueden estimarse adecuadamente con algoritmos recursivos, tales como los filtros celosía.
dc.format.extent281-313 p.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul
dc.relation.ispartofQüestiió. 1988, vol.12, núm.3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
dc.subject.otherInference
dc.subject.otherTime series
dc.subject.otherParameter-estimation methods
dc.subject.otherAutorregresive vectors
dc.subject.otherAdaptative estimation
dc.titleModelado de series temporales con métodos en bloque y recursivos. Desarrollo de estimadores y predictores adaptativos
dc.title.alternativeModeling of time-series with batch and recursive methods. Development of adaptive estimators and predictors.
dc.typeArticle
dc.subject.lemacInferència
dc.subject.lemacProcessos estocàstics
dc.subject.amsClassificació AMS::62 Statistics::62M Inference from stochastic processes
dc.rights.accessOpen Access


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