Detección y tratamiento de una componente estacional estable en una serie temporal
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099/4549
Tipus de documentArticle
Data publicació1982-03
EditorUniversitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya
Abstract
En el presente trabajo se analiza la detección de una estacionalidad casi determinista en una serie temporal, mediante la utilización de una función de verosimilitud exacta en la fase de estimación del modelo univariante de la serie. Las posibles formas de modelar dicha estacionalidad se discuten sobre un ejemplo concreto. In this paper the detection is analysed of an almost deterministic stationality in a time series, trough the use of an exact likelihood function in the estimation step of the univariate modelling of the series. Possible ways of modelling this stationality are discussed on a practical application.
ISSN0210-8054 (versió paper)
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
article.pdf | 494,0Kb | Visualitza/Obre |