Un algoritmo para la estimación maximoverosímil de modelos econométricos de desequilibrio de lado corto
Visualitza/Obre
Tipus de documentArticle
Data publicació1983-09
EditorUniversitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya
Abstract
La estimación maxiverosímil de modelos econométricos de desequilibrio de lado corto presenta dificultades debido a la no acotación de la función de verosimilitud. En este artículo se describen brevemente dicho tipo de modelos y se propone un sencillo procedimiento, basado en el algoritmo E.M., para su estimación por máxima verosimilitud. Maximum likelihood estimation of short side disequilibrium econometric models is difficult because of the non-boundedness of their likelihood function. In this paper the former models are introduced and we put forward a simple procedure, based on the E.M. algorithm, for their maximum likelihood estimation.
ISSN0210-8054 (versió paper)
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
article.pdf | 438,2Kb | Visualitza/Obre |