On the properties typical of economic time series
Visualitza/Obre
Tipus de documentArticle
Data publicació1984-03
EditorUniversitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya
Abstract
This paper summarizes the results of econometric time-series analysis performed by the author and colleagues over the last seven years, using the Box-Jenkins approach in interaction with Economic Theory. Typical univariate properties, typical data anomalies and typical relationships are described. Common practice in Econometrics is criticized and certain aspects of Economic Theory are discussed.
ISSN0210-8054 (versió paper)
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
article.pdf | 1,224Mb | Visualitza/Obre |