Estudio de la demanda de algunos derivados del petróleo. Un enfoque dinámico-estocástico

Abstract

En el presente trabajo se detalla el estudio de la demanda agregada de tres derivados del petróleo en el mercado español. Se adopta un enfoque de series temporales y se proponen modelos dinámicos para tratar los datos. Se construyen modelos ARIMA univariantes y funciones de transferencia con objeto de recoger los rasgos más destacados de la demanda de estos productos. En particular, se emplea el Análisis de Intervención para facilitar el tratamiento de los datos atípicos y su interpretación. Este análisis facilita la construcción de modelos de interdependencias dinámicas de las variables estudiadas con otras meteorológicas, industriales y el efecto de los precios. Asimismo se presenta una descomposición básica de las funciones de transferencia y algunos problemas surgidos al tratar con respuestas no lineales entre las variables.

On the study of some crude by-products demand. A dynamic-stochastic approach (in Spanish) In this paper we study the aggregate demand of three energy products in the Spanish market. We use a time series analysis approach and propose dynamic models to deal with the data. We build univariate ARIMA models and transfer function structures in order to know the most relevant features of the demand of these products. In particular we use Intervention Analysis to deal with outliers and their interpretation. This analysis enables us to build models with dynamic interdependences between the variables under study with others of interest, as metheorological ones, industrial ones and price effects also. Furthermore we show a basic decomposition of the transfer functions and also some problems arising when dealing with non-linear responses between variables.