Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099/4165
Tipus de documentArticle
Data publicació2001
EditorInstitut d'Estadística de Catalunya
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya
Abstract
Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los momentos de las distribuciones finito dimensionales, sus funciones de densidad de transición, las distribuciones límite y las condiciones de estacionariedad, obteniendo que la expresada generalización del proceso de U-O es el único proceso Gaussiano, Markoviano y estacionario no centrado en tiempo continuo. Por otra parte, se establece que las potencias del proceso lognormal-Gompertz generalizado satisfacen una E.D.E. del mismo tipo.
CitacióGómez García, Juan; Buendía Moya, Fulgencio. "Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô". Qüestiió. 2001, vol. 25, núm. 3
ISSN0210-8054 (versió paper)
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
article.pdf | 133,5Kb | Visualitza/Obre |