Comportamiento de los contrastes ADF, PP y KPSS al trabajar con series ajustadas de estacionalidad

Abstract

En este trabajo se analiza el comportamiento de los tests de raíces unitarias cuando se utilizan los componentes ciclo-tendencia obtenidos a partir de procedimientos de extracción de señales en lugar de utilizar las series originales. Adicionalmente se intenta detectar las causas finales de los efectos perniciosos observados. Los procedimientos de extracción de señales analizados son el basado en modelos ARIMA y el filtro de líneas aéreas modificado. Un ejercicio de simulación nos permite concluir que se puede llegar a detectar un orden de integrabilidad superior en la frecuencia cero para las series filtradas que para las series originales. La causa principal de los resultados obtenidos se encuentra en el cumplimiento del requisito canónico por los filtros de los procedimientos analizados.