Implementación de un algoritmo primal-dual de orden superior mediante el uso de un método predictor-corrector para programación lineal

Abstract

Se presenta una implementación de un algoritmo primal-dual de punto interior para la solución de problemas lineales. El algoritmo difiere de otros ya existentes (como el implementado en el sistema LoQo) en el hecho de que soluciona las denominadas "ecuaciones normales en forma primal" (LoQo soluciona el denominado "sistema aumentado") y en que realiza una clara distinción entre variables acotadas superior e inferiormente, y aquéllas sólo acotadas inferiormente. La eficiencia de la implementación es comparada con el sistema LoQo. Para la comparación se utilizan 80 problemas lineales de la colección Netlib (Gay, 1985), una batería estándar de problemas de programación lineal. Este trabajo es el primero de una serie de dos, cuyo objetivo es la resolución eficiente de problemas cuadráticos por técnicas de punto interior.