Fitting a linear regression model by combining least squares and least absolute value estimation
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099/4056
Tipus de documentArticle
Data publicació1995
EditorInstitut d'Estadística de Catalunya
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya
Abstract
Robust estimation of the multiple regression is modeled by using a convex combination of Least Squares and Least Absolute Value criterions. A Bicriterion Parametric algorithm is developed for computing the corresponding estimates. The proposed procedure should be specially useful when outliers are expected. Its behavior is analyzed using some examples.
CitacióAllende, Sira; Bouza, Carlos; Romero, Isisdro. "Fitting a linear regression model by combining least squares and least absolute value estimation". Qüestiió. 1995, vol. 19, núm. 1-3
ISSN0210-8054 (versió paper)
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
article.pdf | 816,3Kb | Visualitza/Obre |