Efficient bootstrap simulation; an overview
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099/3988
Tipus de documentArticle
Data publicació1990
EditorUniversitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya
Abstract
Two basic sources of error are associated to the use of bootstrap methods: one is derived from the fact that the true distribution is substituted by a suitable estimate, and the other is simulation errors. Some techniques to reduce or quantify these errors are discussed in this work. Some of them such as importance sampling or antithetic variates are adapted from classical Monte Carlo swindles, whereas others such as the centered and the balanced bootstrap, are more specific. The existence of common methodological trends, such as the use of influence functions and Von Mises expansions to estimate the variance of the methods is emphasized.
CitacióSànchez, Àlex (Sànchez Pla). "Efficient bootstrap simulation; an overview". Qüestiió. 1990, vol. 14, núm. 1-3
ISSN0210-8054 (versió paper)
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
article.pdf | 1,288Mb | Visualitza/Obre |