Generación de un sistema bivariante con marginales dadas y estimación de su parámetro de dependencia

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Tipo de documentoArtículo
Fecha de publicación1987
EditorUniversitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul
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Resumen
En este trabajo se proponen dos posibles estimadores del parámetro de dependencia de una familia de distribuciones bivariantes con marginales dadas y se realiza un estudio de Monte Garlo de sus respectivos sesgo y eficiencia, a fin de determinar cuál de ambos estimadores es preferible. También se propone y se estudia, de forma similar, una posible versión "Jackknife" del mejor de los dos estimadores anteriores. En este estudio se emplean técnicas de reducción de la varianza. Para poder realizar las simulaciones es preciso disponer de un generador eficiente de la familia de distribuciones bivariantes estudiada. Se propone un algoritmo adecuado y se demuestra su validez. In this paper, two possible estimators for the dependence parameter in a bivariate system of distributions with specified marginals are introduced. These estimators are based on the correlation coefficients of Kendall and Spearman, respectively. A Monte GarIo study is perfomed to evaluate their relative biass and efficiency. This study is algo extended to the Jackknife statistic, for one of them (this one bases on the Kendall statistic, resulting to be the best of both). Some variance reduction techniques are used in the Monte GarIo study. As a prerequisite to the simulations, a fast algorith for computer generation of the bivariate system is obtained.
ISSN0210-8054 (versió paper)
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