Likelihood for random-effect models (invited article)
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099/3768
Tipus de documentArticle
Data publicació2005
EditorInstitut d'Estadística de Catalunya
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya
Abstract
HolaFor inferences from random-effect models Lee and Nelder (1996) proposed to use
hierarchical likelihood (h-likelihood). It allows inference from models that may include
both fixed and random parameters. Because of the presence of unobserved random variables h-likelihood is not a likelihood in the Fisherian sense. The Fisher likelihood
framework has advantages such as generality of application, statistical and computational
efficiency. We introduce an extended likelihood framework and discuss why it is
a proper extension, maintaining the advantages of the original likelihood framework. The new framework allows likelihood inferences to be drawn for a much wider class of models.
CitacióLee, Youngjo; Nelder, J. A.. "Likelihood for random-effect models (invited article)". SORT, 2005, Vol. 29, núm. 2
ISSN1696-2281
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
article.pdf | 27,70Kb | Visualitza/Obre |