Local superefficiency of data-driven projection density estimators in continuous time
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099/3745
Tipus de documentArticle
Data publicació2004
EditorInstitut d'Estadística de Catalunya
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya
Abstract
We construct a data-driven projection density estimator for continuous time processes. This estimator reaches superoptimal rates over a class F0 of densities that is dense in the family of all possible densities, and a «reasonable» rate elsewhere. The class F0 may be chosen previously by the analyst. Results apply to Rd-valued processes and to N-valued processes. In the particular case where squareintegrable local time does exist, it is shown that our estimator is strictly better than the local time estimator over F0.
CitacióBosq, Denis; Blanke, Delphine. "Local superefficiency of data-driven projection density estimators in continuous time". SORT, 2004, Vol. 28, núm. 1
ISSN1696-2281
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
article.pdf | 132,7Kb | Visualitza/Obre |