Show simple item record

dc.contributorMasdemont Soler, Josep
dc.contributor.authorJou Montull, Carles
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada I
dc.date.accessioned2010-03-29T11:06:09Z
dc.date.available2010-03-29T11:06:09Z
dc.date.issued2009-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2099.1/8896
dc.description.abstractEn aquest projecte es presenta una implementació del model de volatilitat incerta d'Avellaneda Levy i Paras en QuantLib, una llibreria C++ de finances quantitatives. El model determina un interval de preus per als productes d'una cartera a partir de un interval de volatilitat. Amb aquesta valoració es pot quantificar el risc de volatilitat i decidir, per exemple, si una cobertura estàtica és adecuada. Es proposa una implementació per a aquestes aplicacions. El treball s'acompanya d'un estudi de QuantLib orientat a la creació d'aplicacions en aquest entorn. . Estudiar l'estructura de QuantLib i adaptar-la per valoracions sota models amb volatilitat incerta.
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Matemàtica financera
dc.subject.lcshBusiness mathematics
dc.subject.otherQuantLib
dc.subject.otherUncertain
dc.subject.otherVolatility
dc.titleUncertain volatility pricing in QuantLib
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacMatemàtica financera
dc.subject.amsClassificació AMS::91 Game theory, economics, social and behavioral sciences::91B Mathematical economics
dc.rights.accessOpen Access
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorUniversitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder