Mostra el registre d'ítem simple
Uncertain volatility pricing in QuantLib
dc.contributor | Masdemont Soler, Josep |
dc.contributor.author | Jou Montull, Carles |
dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada I |
dc.date.accessioned | 2010-03-29T11:06:09Z |
dc.date.available | 2010-03-29T11:06:09Z |
dc.date.issued | 2009-06 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2099.1/8896 |
dc.description.abstract | En aquest projecte es presenta una implementació del model de volatilitat incerta d'Avellaneda Levy i Paras en QuantLib, una llibreria C++ de finances quantitatives. El model determina un interval de preus per als productes d'una cartera a partir de un interval de volatilitat. Amb aquesta valoració es pot quantificar el risc de volatilitat i decidir, per exemple, si una cobertura estàtica és adecuada. Es proposa una implementació per a aquestes aplicacions. El treball s'acompanya d'un estudi de QuantLib orientat a la creació d'aplicacions en aquest entorn. . Estudiar l'estructura de QuantLib i adaptar-la per valoracions sota models amb volatilitat incerta. |
dc.language.iso | eng |
dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Matemàtica financera |
dc.subject.lcsh | Business mathematics |
dc.subject.other | QuantLib |
dc.subject.other | Uncertain |
dc.subject.other | Volatility |
dc.title | Uncertain volatility pricing in QuantLib |
dc.type | Master thesis |
dc.subject.lemac | Matemàtica financera |
dc.subject.ams | Classificació AMS::91 Game theory, economics, social and behavioral sciences::91B Mathematical economics |
dc.rights.access | Open Access |
dc.audience.educationlevel | Màster |
dc.audience.mediator | Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística |
dc.audience.degree | MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA MATEMÀTICA (Pla 2009) |