Mostra el registre d'ítem simple
Mètodes de previsió de volatilitat a curt termini aplicats al mercat elèctric espanyol
| dc.contributor | Delgado Rigal, Antonio |
| dc.contributor | Muñoz Gracia, María del Pilar |
| dc.contributor.author | Gironès Sola, Enric |
| dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Estadística i Investigació Operativa |
| dc.date.accessioned | 2010-03-18T11:45:47Z |
| dc.date.available | 2010-03-18T11:45:47Z |
| dc.date.issued | 2009-07 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2099.1/8823 |
| dc.description.abstract | El treball s'enmarca en l'actual mercat elèctric espanyol, el qual ha estat patint un procés de liberalització des de l'any 1998. L'objectiu del projecte és presentar, desenvolupar, provar i comparar diversos models condicionalment heteroscedàstics per a, finalment, trobar el millor mètode d'estimació i previsió de volatilitat a curt termini. Els models provats pertanyen a les famílies GARCH i SV, els quals són comparats mitjançant diverses tècniques. Com a conclusió, s'obté que el millor mètode condicionalment heteroscedàstic per a fer previsions de volatilitat a curt termini en el mercat elèctric espanyol és el mètode Spline-GARCH. . Desenvolupar els mètodes i models per a la previsió de la volatilitat en Mercats Elèctrics |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica::Modelització estadística |
| dc.subject.lcsh | Mathematical statistics |
| dc.subject.other | Mercat elèctric |
| dc.subject.other | Volatilitat |
| dc.subject.other | Estat espanyol |
| dc.title | Mètodes de previsió de volatilitat a curt termini aplicats al mercat elèctric espanyol |
| dc.type | Master thesis (pre-Bologna period) |
| dc.subject.lemac | Electricitat -- Espanya |
| dc.subject.lemac | Modelització estadística |
| dc.subject.ams | Classificació AMS::62 Statistics::62P Applications |
| dc.rights.access | Open Access |
| dc.audience.educationlevel | Estudis de primer/segon cicle |
| dc.audience.mediator | Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| dc.audience.degree | LLICENCIATURA DE CIÈNCIES I TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES (Pla 1999) |
