Mètodes de previsió de volatilitat a curt termini aplicats al mercat elèctric espanyol
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099.1/8823
Tipus de documentProjecte/Treball Final de Carrera
Data2009-07
Condicions d'accésAccés obert
Tots els drets reservats. Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i
industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva
reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets
Abstract
El treball s'enmarca en l'actual mercat elèctric espanyol, el qual ha estat patint un procés de liberalització des de l'any 1998. L'objectiu del projecte és presentar, desenvolupar, provar i comparar diversos models condicionalment heteroscedàstics per a, finalment, trobar el millor mètode d'estimació i previsió de volatilitat a curt termini. Els models provats pertanyen a les famílies GARCH i SV, els quals són comparats mitjançant diverses tècniques. Com a conclusió, s'obté que el millor mètode condicionalment heteroscedàstic per a fer previsions de volatilitat a curt termini en el mercat elèctric espanyol és el mètode Spline-GARCH. . Desenvolupar els mètodes i models per a la previsió de la volatilitat en Mercats Elèctrics
TitulacióLLICENCIATURA DE CIÈNCIES I TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES (Pla 1999)
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
Memoria.pdf | 3,694Mb | Visualitza/Obre |