Show simple item record

dc.contributorMuñoz Gracia, María del Pilar
dc.contributor.authorBenítez Iglesias, Iván
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Estadística i Investigació Operativa
dc.date.accessioned2015-03-24T13:16:21Z
dc.date.available2015-03-24T13:16:21Z
dc.date.issued2010-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2099.1/25605
dc.description.abstractEl proyecto consiste en la detección de las estructuras internas en las series temporales multivariantes. A través de este análisis, se busca la creación de un modelo común, para el conjunto de las series temporales. Para este tipo de tratamiento, se proponen dos métodos. El primero de ellos basado en buscar las componentes principales comunes y combinarlo con el análisis del espectro singular (CPC+SSA) y el segundo, análisis del espectro singular común (CSSA), que es la combinación de los dos métodos anteriores. En este proyecto, se aplican los dos métodos (CSP+SSA) y CSSA a hallar las componentes comunes de un conjunto de series temporales financieras. Los datos con las que se trabajan son series históricas de los índices bursátiles más representativos de la economía internacional. . El proyecto consiste en la detección de las estructuras internas en las series temporales multivariantes. A través de este análisis, se busca la creación de un modelo común, para el conjunto de las series temporales. Para este tipo de tratamiento, se proponen dos métodos. El primero de ellos basado en buscar las componentes principales comunes y combinarlo con el análisis del espectro singular (CPC+SSA) y el segundo, análisis del espectro singular común (CSSA), que es la combinación de los dos métodos anteriores. En este proyecto, se aplican los dos métodos (CSP+SSA) y CSSA a hallar las componentes comunes de un conjunto de series temporales financieras. Los datos con las que se trabajan son series históricas de los índices bursátiles más representativos de la economía internacional.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística
dc.subject.lcshStatistics
dc.subject.otherCPC
dc.subject.otherCSSA
dc.subject.otherSSA
dc.titleEstructuras internas en el análisis multivariante de series temporales
dc.typeMaster thesis (pre-Bologna period)
dc.subject.lemacEstadística
dc.subject.ams62-Statistics
dc.rights.accessOpen Access
dc.audience.educationlevelEstudis de primer/segon cicle
dc.audience.mediatorUniversitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Except where otherwise noted, content on this work is licensed under a Creative Commons license: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain