Development and analysis of discount-off-of-market price option contracts for procurement management
Visualitza/Obre
Report (36,95Mb) (Accés restringit)
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099.1/25400
Tutor / directorZhu, Wanshan
Realitzat a/ambQing hua da xue
Tipus de documentTreball Final de Grau
Data2013
Condicions d'accésAccés restringit per decisió de l'autor
Tots els drets reservats. Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i
industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva
reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets
Abstract
This
paper
analyses
how
to
benefit
from
discount-off-of-market
price
option
contracts
to
increase
supply
chain
efficiency
when
demand
and
spot
price
are
random.
To
do
so,
a
portfolio
of
these
contracts
and
a
fixed
contract
would
be
considered
to
do
the
theoretical
and
practical
approaches.
First
of
all,
a
single-period
portfolio
procurement
problem
will
be
developed
and
a
model
that
describes
the
event
will
be
constructed.
After
that,
this
model
will
be
solved
using
a
geometrical
approach,
as
in
Fu
et
al.
(2010),
and
a
shortest-
monotone
path
algorithm.
Furthermore,
some
analysis
will
be
done
to
analyse
the
effect
of
volatility
of
spot
price
and
demand;
the
effect
of
correlation
and
the
effect
of
using
a
portfolio
instead
of
using
only
one
or
two
contracts.
Additionally,
a
two-period
extension
will
also
be
analysed.
Finally,
a
practical
study
would
be
carried
to
unveil
the
real
practicality
and
usefulness
of
discount-off-of-market
price
option
contracts.
Col·leccions
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
47986161L-Eloi ... procurement management.pdf | Report | 36,95Mb | Accés restringit |