Mostra el registre d'ítem simple
Modelos multivariantes en la cuantificación del riesgo de pérdida
| dc.contributor | Bolancé Losilla, Catalina |
| dc.contributor.author | Padilla Barreto, Alemar Elaine |
| dc.date.accessioned | 2014-11-28T12:48:00Z |
| dc.date.issued | 2014-10 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2099.1/24057 |
| dc.description.abstract | El presente trabajo final de máster tiene como objetivo realizar una cuantificación del riesgo de pérdida para dos tipos de carteras bien diferenciadas. Para ello, considerará diversos modelos de ajuste que irán de menor a mayor flexibilidad y con los cuales se intentará ajustar el comportamiento multivariante de nuestros datos. |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica |
| dc.subject.lcsh | S'han publicat diversos perfils d'expressió amb intenció predictiva del pronòstic en malalts amb càn |
| dc.subject.other | Value at risk |
| dc.subject.other | Pair-copula |
| dc.subject.other | Tail dependence |
| dc.subject.other | Financial risk |
| dc.title | Modelos multivariantes en la cuantificación del riesgo de pérdida |
| dc.type | Master thesis |
| dc.subject.lemac | Estadística matemàtica--Aplicacions |
| dc.subject.ams | Classificació AMS::62 Statistics::62P Applications |
| dc.identifier.slug | FME-1077 |
| dc.rights.access | Restricted access - author's decision |
| dc.date.lift | 10000-01-01 |
| dc.date.updated | 2014-10-30T06:36:49Z |
| dc.audience.educationlevel | Màster |
| dc.audience.mediator | Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| dc.audience.degree | MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2009) |
Fitxers d'aquest items
Aquest ítem apareix a les col·leccions següents
-
Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa (UPC-UB) [437]
Titulació interuniversitària UPC-UB