Modelos multivariantes en la cuantificación del riesgo de pérdida
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hdl:2099.1/24057
Tutor / directorBolancé Losilla, Catalina
Document typeMaster thesis
Date2014-10
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Abstract
El presente trabajo final de máster tiene como objetivo realizar una cuantificación del riesgo de pérdida para dos tipos de carteras bien diferenciadas. Para ello, considerará diversos modelos de ajuste que irán de menor a mayor flexibilidad y con los cuales se intentará ajustar el comportamiento multivariante de nuestros datos.
SubjectsS'han publicat diversos perfils d'expressió amb intenció predictiva del pronòstic en malalts amb càn, Estadística matemàtica--Aplicacions
DegreeMÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2009)
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