Distribucions de potencies exponencials asimètriques: propietats i aplicació a la modelització de rendiments financers

Abstract

Els inversors intenten reunir tota la informació necessària per extreure conclusions a l'hora de comprar o vendre accions. Tot i l'ampli conjunt de variables que entren en joc, la presència de dades atípiques reben un gràn interès. Per caracteritzar aquests valors, prèviament s'ha de conèixer la seva distribució, ja que els models probabilístics coneguts s'allunyen de ser el model correcte. La presentació d'un nou model paramètric que s'ajusti adequadament a la mostra ajudaria a classificar els valors extrems i el domini d'aquesta informació afavoriria fixar aquesta variable com a bon indicador de mesura.