Mostra el registre d'ítem simple
Models de volatilitat en els mercats i la crisi financera
| dc.contributor | Muñoz Gracia, María del Pilar |
| dc.contributor.author | Obradó Llauradó, Núria |
| dc.date.accessioned | 2014-10-23T11:25:25Z |
| dc.date.issued | 2014-06 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2099.1/23298 |
| dc.description.abstract | En aquest treball s analitzen dades de cotitzacions d empreses tèxtils de diversos països d Europa. Es pretén avaluar el comportament de la volatilitat de cadascuna de les empreses mitjançant l obtenció de models d heteroscedasticitat condicional del tipus GARCH(m,s), així com recollir possibles transmissions de volatilitat a través de dos models multivariants: BEKK-GARCH(1,1) i DCC-GARCH(1,1). També s inclouen mesures de risc calculades amb diferents mètodes els quals seran comparats. |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica |
| dc.subject.lcsh | Mathematical statistics |
| dc.subject.other | Volatilitat |
| dc.subject.other | Models |
| dc.title | Models de volatilitat en els mercats i la crisi financera |
| dc.type | Master thesis |
| dc.subject.lemac | Estadística matemàtica |
| dc.subject.ams | Classificació AMS::62 Statistics |
| dc.identifier.slug | FME-1040 |
| dc.rights.access | Restricted access - author's decision |
| dc.date.lift | 10000-01-01 |
| dc.date.updated | 2014-07-02T04:30:09Z |
| dc.audience.educationlevel | Màster |
| dc.audience.mediator | Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| dc.audience.degree | MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2009) |
Fitxers d'aquest items
Aquest ítem apareix a les col·leccions següents
-
Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa (UPC-UB) [437]
Titulació interuniversitària UPC-UB