Models de volatilitat en els mercats i la crisi financera
Visualitza/Obre
memoria.pdf (5,056Mb) (Accés restringit)
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099.1/23298
Tipus de documentProjecte Final de Màster Oficial
Data2014-06
Condicions d'accésAccés restringit per decisió de l'autor
Tots els drets reservats. Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i
industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva
reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets
Abstract
En aquest treball s analitzen dades de cotitzacions d empreses tèxtils de diversos països d Europa. Es pretén avaluar el comportament de la volatilitat de cadascuna de les empreses mitjançant l obtenció de models d heteroscedasticitat condicional del tipus GARCH(m,s), així com recollir possibles transmissions de volatilitat a través de dos models multivariants: BEKK-GARCH(1,1) i DCC-GARCH(1,1). També s inclouen mesures de risc calculades amb diferents mètodes els quals seran comparats.
TitulacióMÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2009)
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
memoria.pdf | 5,056Mb | Accés restringit |