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dc.contributorMuñoz Gracia, María del Pilar
dc.contributor.authorAcuña González, Carlos Alberto
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Estadística i Investigació Operativa
dc.date.accessioned2014-03-06T10:30:38Z
dc.date.issued2014-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2099.1/20866
dc.description.abstractEn este trabajo final de máster se pretende analizar el comportamiento de los índices bursátiles utilizando técnica de series temporales y análisis espacial. Para realizar este análisis de divide el trabajo en dos partes, análisis de series temporales utilizando un Modelos GARCH(1.1) modificado y un DCC-GARCH(1.1), en el análisis espacial se ha utilizado la I de Moran Global y Local, Diagrama de Moran y un modelo SAR. Para ambos estudios los datos que hemos decidido utilizar son los índices bursátiles de distintos países de los continentes de América, Europa y Asia. . En este trabajo se debe analizar, si el volumen de acciones influye o no en la volatilidad de los índices bursátiles. También se deberá investigar si se produce transmisión de volatilidad entre estos índices bursátiles así como estudiar, mediante análisis espacial, si la ubicación geográfica afecta al comportamiento de estos índices. Para ello, el estudiante deberá recoger las observaciones diarias de los índice bursátiles más representativos de Europa, América Norte y Sur) y Asia
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.publisherUniversitat de Barcelona
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Matemàtica financera
dc.subject.lcshOperations research
dc.subject.lcshProgramming (Mathematics)
dc.subject.otherSeries Temporales
dc.subject.otherModelo GARCH(1.1)
dc.subject.otherModelo DCC-GARCH(1.1)
dc.subject.otherI de Moran
dc.subject.otherModelo SAR
dc.titleAnálisis del comportamiento bursátil en América, Europa y Asia desde el punto de vista temporal y espacial
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacInvestigació operativa
dc.subject.lemacProgramació (Matemàtica)
dc.subject.amsClassificació AMS::90 Operations research, mathematical programming
dc.rights.accessRestricted access - author's decision
dc.date.lift10000-01-01
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorUniversitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística


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