Análisis del comportamiento bursátil en América, Europa y Asia desde el punto de vista temporal y espacial

Abstract

En este trabajo final de máster se pretende analizar el comportamiento de los índices bursátiles utilizando técnica de series temporales y análisis espacial. Para realizar este análisis de divide el trabajo en dos partes, análisis de series temporales utilizando un Modelos GARCH(1.1) modificado y un DCC-GARCH(1.1), en el análisis espacial se ha utilizado la I de Moran Global y Local, Diagrama de Moran y un modelo SAR. Para ambos estudios los datos que hemos decidido utilizar son los índices bursátiles de distintos países de los continentes de América, Europa y Asia. . En este trabajo se debe analizar, si el volumen de acciones influye o no en la volatilidad de los índices bursátiles. También se deberá investigar si se produce transmisión de volatilidad entre estos índices bursátiles así como estudiar, mediante análisis espacial, si la ubicación geográfica afecta al comportamiento de estos índices. Para ello, el estudiante deberá recoger las observaciones diarias de los índice bursátiles más representativos de Europa, América Norte y Sur) y Asia