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dc.contributorArratia Quesada, Argimiro Alejandro
dc.contributorArias Vicente, Marta
dc.contributor.authorLlorente Lopez, Mario Alberto
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
dc.date.accessioned2012-02-03T10:43:46Z
dc.date.available2012-02-03T10:43:46Z
dc.date.issued2012-01-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2099.1/14104
dc.description.abstractCastellà: El proyecto consiste en implementar un algoritmo de programación genética que permita des-cubrir reglas de inversión que indiquen cuándo entrar y salir de un mercado para obtener los máximos beneficios. Estas reglas estarán construidas con algunos de los indicadores más utili-zados por el análisis técnico. Adicionalmente se pretende construir un software de tamaño mediano que integre el algoritmo descrito y que permita hacer experimentos con el fin de optimizar los datos de entrada del algoritmo para obtener los máximos beneficios en el mercado. En concreto, estos beneficios se mostrarán respecto a los conseguidos mediante una estrategia de inversión pasiva, muy común entre los inversores, conocida como buy and hold, que consiste en comprar un valor en una fecha dada y venderlo en otra posterior, sin entrar ni salir de él entre los dos momentos. El proyecto se enfoca dentro del campo de la inteligencia artificial y de la ingeniería del softwa-re. La orientación principal es hacia el ámbito de la investigación, aunque con un componente procedimental en el diseño de software.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Informàtica::Intel·ligència artificial
dc.subject.lcshComputer algorithms
dc.subject.lcshCapital market
dc.subject.otherprogramació genètica
dc.subject.otheralgoritmes genètics
dc.subject.otherregles d'inversió
dc.subject.othercosts de transacció
dc.subject.othermercats financers
dc.subject.othergenetic programming
dc.subject.othergenetic algorithms
dc.subject.othertrading rules
dc.subject.othertechnical analysis
dc.subject.othertransaction costs
dc.subject.otherstock markets
dc.titleProgramación genética en mercados financieros
dc.title.alternativeConstrucción automática de reglas de inversión utilizando programación genética
dc.typeMaster thesis (pre-Bologna period)
dc.subject.lemacAlgorismes genètics
dc.subject.lemacProgramació genètica (Informàtica)
dc.subject.lemacMercats financers -- Simulació per ordinador
dc.identifier.slug77634
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2012-01-26T23:14:34Z
dc.audience.educationlevelEstudis de primer/segon cicle
dc.audience.mediatorFacultat d'Informàtica de Barcelona


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