From probability to PDEs : Stochastic differential equations and applications
Carregant...
El pots comprar en digital a:
El pots comprar en paper a:
Títol de la revista
ISSN de la revista
Títol del volum
Autors
Correu electrònic de l'autor
Tutor / director
Tribunal avaluador
Realitzat a/amb
Tipus de document
Projecte Final de Màster Oficial
Data
Condicions d'accés
Accés obert
item.page.rightslicense
Tots els drets reservats. Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització de la persona titular dels drets
Publicacions relacionades
Datasets relacionats
Projecte CCD
Abstract
The goal of this project is to give probabilistic representations of solution of different types of PDEs. In particular, we study the Brownian motion and relate this concept with the solution of linear PDEs. Moreover, we study the fractional Laplacian starting from long jump random walks. Finally, we give a probabilistic solution of nonlinear PDEs thanks to the Brownian snake and relate this type of PDE with the singular Yamabe problem.
Descripció
Provinença
Titulació
MÀSTER UNIVERSITARI EN MATEMÀTICA AVANÇADA I ENGINYERIA MATEMÀTICA (Pla 2010)