Modelos multivariantes en la cuantificación del riesgo de pérdida
Carregant...
Fitxers
Principal memoria.pdf (3.24 MB) (Accés restringit)
El pots comprar en digital a:
El pots comprar en paper a:
Títol de la revista
ISSN de la revista
Títol del volum
Correu electrònic de l'autor
Tutor / director
Tribunal avaluador
Realitzat a/amb
Tipus de document
Projecte Final de Màster Oficial
Data
Condicions d'accés
Accés restringit per decisió de l'autor
Llicència
Tots els drets reservats. Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització de la persona titular dels drets
Publicacions relacionades
Datasets relacionats
Projecte CCD
Abstract
El presente trabajo final de máster tiene como objetivo realizar una cuantificación del riesgo de pérdida para dos tipos de carteras bien diferenciadas. Para ello, considerará diversos modelos de ajuste que irán de menor a mayor flexibilidad y con los cuales se intentará ajustar el comportamiento multivariante de nuestros datos.
Descripció
Provinença
Titulació
MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2009)