Now showing items 1-1 of 1

    • Volatility estimation with dependent microstructure noise 

      Vilar Pagès, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2022-06)
      Master thesis
      Open Access
      Aquest treball revisa i estudia la literatura economètrica sobre l'estimació de la variació quadràtica de preus fent ús de la variància realitzada. Es presenten les bases i assumpcions necessàries per construir aquest ...