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  • Estimación de la función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios 

    Vilar Fernández, José Antonio; Vilar Fernández, Juan Manuel (Institut d'Estadística de Catalunya, 1993)
    Article
    Open Access
    Sea X(t) un proceso estacionario en tiempo continuo con función de densidad marginal univariante f(x). A partir de un conjunto de n observaciones; X(τ1), X(τ2), ..., X(τn) recogidas en instantes muestrales τi, espaciados ...
  • Estimación no paramétrica de la función de distribución 

    Vilar Fernández, Juan Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya. Centre de Càlcul, 1991)
    Article
    Open Access
    Sea X una variable aleatoria con función de distribución F(x) y función de densidad f(x) y X1, X2,..., Xn un conjunto de observaciones de la variable que pueden ser dependientes. Se definen dos estimadores no paramétricos ...
  • Modelling consumer credit risk via survival analysis 

    Cao, Ricardo; Vilar Fernández, Juan Manuel; Devía, A. (Institut d'Estadística de Catalunya, 2009)
    Article
    Open Access
    Credit risk models are used by financial companies to evaluate in advance the insolvency risk caused by credits that enter into default. Many models for credit risk have been developed over the past few decades. In this ...
  • Técnicas de validación cruzada en la estimación de la densidad bajo condiciones de dependencia 

    Quintela del Río, Alejandro; Vilar Fernández, Juan Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya. Centre de Càlcul, 1991)
    Article
    Open Access
    Se estudian modificaciones de las técnicas de validación cruzada de Kullback-Leibler y mínimos cuadrados para obtener el parámetro de suavización asociado a un estimador general no paramétrico de la función de densidad, a ...
  • Test de bondad de ajuste del modelo lineal general bajo correlación serial de los errores 

    Vilar Fernández, Juan Manuel; González Manteiga, Wenceslao (Institut d'Estadística de Catalunya, 1994)
    Article
    Open Access
    Dado el siguiente modelo de regresión de diseño fijo, con correlación serial en los errores: Yi = m(xi) + εi, donde xi Î C, i = 1,..., n, siendo C un conjunto compacto de R, con error aleatorio εi siguiendo una estructura ...