Browsing by Author "Vilar Fernández, Juan Manuel"
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Estimación de la función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios
(Institut d'Estadística de Catalunya, 1993)
Article
Open AccessSea X(t) un proceso estacionario en tiempo continuo con función de densidad marginal univariante f(x). A partir de un conjunto de n observaciones; X(τ1), X(τ2), ..., X(τn) recogidas en instantes muestrales τi, espaciados ... -
Estimación no paramétrica de la función de distribución
(Universitat Politècnica de Catalunya. Centre de Càlcul, 1991)
Article
Open AccessSea X una variable aleatoria con función de distribución F(x) y función de densidad f(x) y X1, X2,..., Xn un conjunto de observaciones de la variable que pueden ser dependientes. Se definen dos estimadores no paramétricos ... -
Modelling consumer credit risk via survival analysis
(Institut d'Estadística de Catalunya, 2009)
Article
Open AccessCredit risk models are used by financial companies to evaluate in advance the insolvency risk caused by credits that enter into default. Many models for credit risk have been developed over the past few decades. In this ... -
Test de bondad de ajuste del modelo lineal general bajo correlación serial de los errores
(Institut d'Estadística de Catalunya, 1994)
Article
Open AccessDado el siguiente modelo de regresión de diseño fijo, con correlación serial en los errores: Yi = m(xi) + εi, donde xi Î C, i = 1,..., n, siendo C un conjunto compacto de R, con error aleatorio εi siguiendo una estructura ... -
Técnicas de validación cruzada en la estimación de la densidad bajo condiciones de dependencia
(Universitat Politècnica de Catalunya. Centre de Càlcul, 1991)
Article
Open AccessSe estudian modificaciones de las técnicas de validación cruzada de Kullback-Leibler y mínimos cuadrados para obtener el parámetro de suavización asociado a un estimador general no paramétrico de la función de densidad, a ...
